TIẾT KIỆM THỜI GIAN GIAO DỊCH 10 NĂM VỚI BACKTEST HỆ THỐNG GIAO DỊCH
BACKTEST HỆ THỐNG GIAO DỊCH LÀ 1 PHẦN QUAN TRỌNG NHẤT CỦA BẤT KỲ TRADER NÀO, NẾU BẠN CHƯA BACKTEST CHỨNG TỎ BẠN CHƯA HIỂU GÌ VỀ GIAO DỊCH VÀ CÓ LẼ BẠN SẼ NẰM TRONG NHÓM 90% THUA LỖ CỦA THỊ TRƯỜNG
Backtest hệ thống giao dịch là gì?
Là quá trình kiểm tra hệ thống giao dịch của bạn bao gồm quy tắc vào lệnh, thoát lệnh, rủi ro, chốt lời, quản trị vốn, cách đi lệnh… có hiệu quả trong quá khứ hay không và từ đó bạn vững vàng áp dụng tiếp tục trong tương lai
Backtest hệ thống cần đảm bảo bạn nắm được 2 thứ quan trọng nhất là tỷ lệ thắng (win rate) và tỷ lệ RR (reward: risk)
Và ít nhất thử nghiệm trên 100 lệnh giả sử tỉ lệ thắng của bạn 40% và RR = 2 (tức là khi thua thì mất 1 còn thắng bạn được 2)
Công thức kỳ vọng Ex = 40 lệnh thắng x 2 – 60 lệnh thua x 1 = 20
Nếu kỳ vọng Ex < 0 tức là về dài hạn chiến lược của bạn là thất bại nên vứt đi tìm hệ thống khác
Cách backtest hệ thống
Hiện nay có nhiều cách kiểm tra hệ thống giao dịch từ miễn phí đến trả phí
Dùng tradingview miễn phí
Nếu bạn chỉ giao dịch từ trung hạn D1 trở lên thì tradingview là đủ, còn bạn giao dịch trong ngày ở các khung nhỏ hơn như 4H, 1H… bạn phải trả phí hàng tháng để thử nghiệm chiến lược
Sau khi login xem biểu đồ tradingview bạn có thể thấy chữ “xem lại” ở trên thanh công cụ
Sau khi bấm vào bạn di chuyển con chuột đến ngày mà bạn muốn giá chạy lại, và những nến từ sau ngày này sẽ bị ẩn đi
Ở thanh cuộn ngay dưới hiện ra bạn có thể chỉnh tốc độ của nến chạy, cũng như tự động chạy, ở đây mình hay dùng chuột click – mỗi cái click chuột là 1 nến hiện ra để mình có thể kiểm soát tốc độ những lúc không có tín hiệu mình bấm click cho giá chạy nhanh, còn khi đến vùng sắp có tín hiệu mình click chậm lại để phân tích
Tuy nhiên tradingview có nhược điểm là bạn chỉ xem được nến và setup lệnh bằng tay sau đó bạn phải tự lưu lại mọi thứ để thống kê, việc này khá mất thời gian. Bạn có thể xem video dưới đây mình thử nghiệm với OPUSDT và SOLUSDT nhé
Backtest hệ thống giao dịch có trả phí
Trả phí có nhiều bên cung cấp dịch vụ và mình đã trải nhiệm khá nhiều công cụ nhưng tiện nhất và sử dụng luôn phần mềm Meta Trader 5 để backtest hệ thống là TradingSimulator
Bạn có thể mua bản trả phí này khoảng hơn 100$, nhập code <MINUS15-ID14742> của mình để được giảm 500k nha
Đây là tool mình thấy giá cả tốt nhất vì dùng trọn đời luôn, so sánh với các công cụ khác phí khá cao như Forextester – mà phải cài 1 phần mềm khác nữa mình thấy khá bất tiện
Trong video mình đã thử nghiệm với EURUSD chiến lược xu hướng kết hợp breakout, bạn có thể thấy quá trình đạt lệnh ngay trên phần mềm MT5 chỉnh SL, TP khá tiện. Công cụ cũng có auto tính lot chúng ta chỉ cần nhập số tiền rủi ro vào là bấm BUY/SELL thôi
Sau khi chạy lệnh phần mềm có luôn mục thống kê số lệnh, tỷ lệ thắng, đồ thị…
Bạn có thể backtest hệ thống giao dịch mọi sản phẩm phổ biến hiện nay từ forex, vàng, dầu, bitcoin
Trải nhiệm thử và cho mình phản hồi nhé
Hy vọng chia sẻ trên sẽ giúp mọi người giảm thiểu thời gian thử nghiệm, nhanh chóng tìm ra hệ thống phù hợp với cá nhân vì mỗi người quỹ thời gian khác nhau không hệ thống của ai giống ai được, vốn cũng khác nhau và số tiền chấp nhận thua lỗ “đau thương” cũng khác nhau. Nếu không backtest ngay hôm nay vào giao dịch tức là bạn đang mò mẫm trong thị trường vô định không biết đi về đầu
Rèn luyện backtest ít nhất 1 tiếng mỗi ngày sẽ cả thiện hiệu suất giao dịch của bạn tối đa và nắm được những quy luật giá chạy mà 3-5 năm giao dịch thực tế mới có được
Chúc bạn thành công và giao dịch chuyên nghiệp nhé !
BACKTEST HỆ THỐNG GIAO DỊCH LÀ 1 PHẦN QUAN TRỌNG NHẤT CỦA BẤT KỲ TRADER NÀO, NẾU BẠN CHƯA BACKTEST CHỨNG TỎ BẠN CHƯA HIỂU GÌ VỀ GIAO DỊCH VÀ CÓ LẼ BẠN SẼ NẰM TRONG NHÓM 90% THUA LỖ CỦA THỊ TRƯỜNG Backtest hệ thống giao dịch là gì? Là quá trình kiểm tra…